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红米手机设置短信拦截并添加密码保护的功能，可以通过以下几个步骤完成。
1、打开手机上的“设置”。
2、在设置菜单中找到“应用设置”或者“应用管理”，点击进入。
3、找到“系统应用设置”选项，在其中找到并点击“短信”。
4、进入短信设置菜单后，找到“骚扰拦截”选项。
5、在骚扰拦截设置中，找到并点击“来电/短信拦截设置”。
6、找到“密码保护”选项，点击进入。
7、在密码保护设置中，可以设置手势密码或者数字密码，选择一种密码类型并输入相应的密码。
8、设置完成后，当手机接收到可能被拦截的短信时，会弹出一个输入密码的提示框，只有输入正确的密码才能查看或管理这些短信。
不同版本的红米手机可能有些许差异，建议根据自己的手机版本进行相应的调整，为了信息安全，请确保设置一个安全且容易记住的密码。